arXiv 机器学习· Jung Hun Phee, Tucker Balch·· 4 小时前AI 评分28
OrderFlowDiT：用於限價單供應概率預測的輸運正則化 Diffusion Transformer
OrderFlowDiT: Transport-Regularized Diffusion Transformer for Probabilistic Limit-Order Supply Forecasting
AI 导读
OrderFlowDiT 是一種條件 Diffusion Transformer 模型，結合非平衡最優輸運（UOT）輔助損失來預測未來 5 分鐘限價單成交量的條件分佈。在 30 隻美股的 1950 個驗證條件下，加入 UOT 相比單純使用均方誤差訓練使全場輸運成本降低 45.8%，輸運能量評分降低 26.1%，且覆蓋的所有股票指標均獲改善。
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