显式高斯点过程滤波器中的指数唤醒超调

显式高斯点过程滤波器在长时间静默后恢复事件时，首次更新幅度随静默时长呈指数放大；研究给出了该更新的精确分布及预测超调的可计算指标。研究还推导了显式与隐式滤波器的状态方差二阶静默展开式，在全部 73 个交叉单元及交易所交易数据上证实了理论预测。实验同时表明方差上限虽能减少显式超调，但多会损害隐式滤波器。