DPAL：用于金融时间序列预测的测试时自适应损失函数

研究者提出了面向金融时间序列预测的测试时自适应损失函数 DPAL，将逐点收益率拟合与方向及价格校准项相结合。该方法可直接应用于现有的 TSF-TTA 框架，无需修改源预测器或适配器架构。在多种金融数据集上的测试表明，DPAL 在多数评估设定下均降低了重构价格的均方误差。