arXiv 机器学习· Junoh Kang, Kiseop Lee, Bohyung Han·· 1 天前AI 评分34
ReLOBGen：可重放限价订单簿消息生成
ReLOBGen: Replayable Limit Order Book Message Generation
AI 导读
研究人员提出限价订单簿（LOB）消息生成方法 ReLOBGen，通过在生成阶段采样当前未成交订单并屏蔽无效 token，在机制上保证市场消息完全可重放，无需事后修正或重采样。在 500-message 展开评测中，ReLOBGen 达到 100% 可重放性并显著提升了盘口统计与相对价格的真实度，相较 LOBS5 基线实现了单条重放消息 2.7-3.6x speedup。
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