arXiv 人工智能· Shengkun Wang, Taoran Ji, Linhan Wang, Sattar Mansi, Chang-Tien Lu, Yinlin Chen·· 3 小时前AI 评分42
从 SEC 财报到金融信号：评估 LLM 在股市反应与分析师预测上的表现
From SEC Filings to Financial Signals: Evaluating LLMs on Stock Market Reactions and Analyst Forecasts
AI 导读
研究人员评估了 13 个通用与金融专用 LLM 在 2001 至 2024 年间 45,964 次 Form 10-Q 财报事件中的零样本表现。通用 Qwen 模型在收益率排序上取得最强单模结果，加入截面基本面排序使生效日与次日收益率平均 RankIC 分别提升 0.0089 和 0.0098。全信息视图下 LLM 直接预测 EPS 平均处于分析师分布的 43.4 分位数，未持续击败个人分析师。
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